Les moyennes mobiles

Ces derniers temps, nous nous sommes beaucoup attardés sur l’écosystème crypto. Il est évidemment primordial d’avoir les notions de bases au regard de toutes les innovations qui enrichissent cet écosystème. Aujourd’hui, nous allons repartir sur des notions de trading, d’analyse technique. Nous allons parler des moyennes mobiles, véritables institutions du trading, massivement utilisées par les traders qui les utilisent pour déterminer de très nombreuses choses. Retour sur l’utilisation des moyennes mobiles et leur manière d’influencer nos actions.

Les moyennes mobiles

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont très utilisées par les traders de cryptomonnaies. Elles se calculent en se basant sur les prix de clôture d’une période donnée. Ainsi, la MM20 prendra la moyenne des prix de cloture des 20 dernières bougies, selon l’unité de temps choisie.

Evidemment, on utilisera pas les mêmes moyennes mobiles que l’on soit trader à long ou à court terme.

Il existe deux types de moyennes mobiles, les moyennes mobiles simples (SMA pour Simple Moving Average), et les moyennes mobiles exponentielles (EMA pour Exponential Moving Average).

Les moyennes mobiles simples (SMA)

Le calcul d’une moyenne mobile simple. Prenons l’exemple d’une MA20. Elle correspond à la moyenne du prix de clôture des 20 dernières bougies. De fait, le prix de la bougie 20 et de la bougie 1 auront le même poids, même si la dernière est plus récente que la première.

Cela peut fonctionner, et fonctionne même très bien, cependant certains traders vont préférer donner plus de poids aux données de prix les plus récentes, tout en relativisant l’importante des données plus anciennes.

Les moyennes mobiles exponentielles (EMA)

C’est là qu’entrent en jeu les moyennes mobiles exponentielles. Contrairement à sa couse la moyenne mobile simple, elle va attribuer un poids différent à chaque valeur en fonction de son ancienneté.

Ainsi, une valeur qui viendra de sortir aura plu de poids, car considérée comme plus actuelle, qu’une bougie d’il y a 20 jours.

De fait, cette moyenne donnera plus d’importance aux mouvements récents et ses mouvements seront donc plus proches des mouvements actuels du prix.

Les Moyennes Mobiles sont intéressantes à bien des égards.

1- Elles permettent de déterminer des zones de rebonds :

Ici nous avons un break + pullback de la MM50 (en bleu) suivi d’un retournement au niveau de la MM200 qui aurait pu constituer (avec d’autres indicateurs) un trade.

Comme nous pouvons le voir ici, l’un des buts premiers des moyennes mobiles est d’agir comme niveau clé. Comme souvent en trading, tout commence par les niveaux clés !

De fait, les moyennes mobiles agissent ici comme support ou résistance et permettent donc de cadrer ses trades en les utilisant comme point d’entrée ou point de sortie.

2- Elles permettent d’anticiper des mouvements significatifs :

Le croisement de plusieurs MM est intéressant car il laisse présager d’un mouvement à venir. Prenons un exemple :

Sur cet exemple, nous voyons que le croisement à la hausse de 3 MM (MM50/MM100 /MM200) a été suivi d’un mouvement haussier important

Inversement, le croisement des 3 MM à la baisse a été suivie par un dump des cours.

Comme nous le voyons ici, les confluences de MM sont des situations intéressantes à trader, notamment en scalping.

Je vous invite à toujours regarder les confluences de moyennes mobiles. lorsqu’elles se rapprochent toutes, observez le cours de l’actif et essayez de déterminer le break de cette “soupe” de MA. Ce sont généralement des signaux explosifs en hautes unités de temps, et qui peuvent constituer des points d’entrée très intéressants pour des achats à moyen/long terme.

Cette stratégie fonctionne aussi en scalp, mais demande, comme souvent, plus de réactivité, elle peut cependant constituer une partie de votre stratégie de scalping.

Pour les repérer, pas de secrets, il faut regarder régulièrement les graphiques !

Complément — La Golden Cross : On détermine une Golden Cross lorsque la MM50 croise à la hausse la MM200. Il s’agit généralement d’un signal d’achat intéressant.

Généralement, la Golden Cross intervient à la fin d’une tendance baissière et lorsque nous observons que la moyenne mobile 50 croise celle à 200 à la hausse. Le mieux est de coupler cette analyse à la théorie de Dow et noter la présence d’une inversion de tendance.

De plus, plus la correction qui précède la Golden Cross est forte, plus la probabilité de réalisation du signal est forte. Ne sautez pas aveuglément sur la première Golden Cross que vous croisez. Le mieux est, dans un premier temps, d’analyser cela en haute unité de temps afin de limiter le bruit.

Comme nous pouvons le voir sur l’exemple ci-dessus, la Golden Cross a été suivie de près de 2 mois de hausse des cours.

Inversement, lorsque la MM50 croise la MM200 à la baisse, il s’agit d’une Death Cross… aux effets inverses !

Pour vous donner deux derniers exemples, nous prendrons une Golden Cross et une Death Cross :

Golden Cross

Comme nous pouvons le voir, la Golden Cross intervient en fin de tendance baissière (en daily). De plus nous voyons que le prix repasse au dessus de ses moyennes mobiles. L’écart grandissant entre les moyennes mobiles 50 et 200 nous donne aussi des indications sur la force de la tendance haussière.

Cette Golden Cross a été suivie d’un pump de 208% sur le BTC. Je vous laisse imaginer le gain potentiel pour ceux qui ont tradé avec levier (DISCLAIMER : Conservez une position avec levier aussi longtemps doit être calculé attentivement, en effet, il faudra prendre en compte les frais de funding qui peuvent s’avérer élevés)

Death Cross :

On prend les mêmes, et on inverse !

La Death Cross intervient dans le contexte contraire à la Golden Cross, et présage d’un dump à long terme. C’est souvent le signal clair d’une fin de tendance haussière comme cet exemple le montre, avec une baisse de 57% après la Death Cross.

Conclusion

Les moyennes mobile sont un “must-use” en analyse technique. Bien qu’encore une fois il n’est pas possible de baser l’intégralité d’une décision sur leurs seules indications, elles peuvent vous permettre de structurer rapidement votre graphique en vous donnant des indications de tendances et de niveaux clés. Et malgré que ce soit un indicateur “à retardement” (basé sur les prix passés), elle conserve un pouvoir de prédiction fort, comme nous pouvons le voir notamment avec les Golden et Death Cross, qui sont des signaux hautement recherchés en hautes unités de temps.